Data Case

Group Project Berk DeMarzo Data Case chapter 10 1. Collect price information for severally stock from Yahoo Finance Professor has provided it for us. The specific data of question 2-4 is in the appendix. We only complicate the functions and simple answers below every question. 2. Return=(P2-P1)/P1 3. mean monthly contributes, standard diversions for the monthly go pasts and annual statistics spirit AAPL ADM BA C CAT DE HSY MOT PG SIRI WMT YHOO Mean 8. 39% 3. 70% 2. 68% -0. 26% 2. 87% 3. 40% 0. 43% 0. 48% 1. 25% 3. 34% 0. 69% 2. 22% SD 0. 1584 0. 1050 0. 0697 0. 0709 0. 0742 0. 0867 0. 0491 0. 934 0. 0455 0. 1963 0. 0477 0. 1299 yearly Mean 1. 0068 0. 4444 0. 3215 -0. 0315 0. 3444 0. 4077 0. 0519 0. 0576 0. 1505 0. 4010 0. 0827 0. 2660 yearbook SD 0. 5489 0. 3638 0. 2414 0. 2457 0. 2569 0. 3002 0. 1702 0. 3236 0. 1577 0. 6800 0. 1654 0. 4499 4. Monthly return to an evenly leaden portfolio of these 12 stocks. The mean and standard deviation of monthly returns for the equally we ighted portfolio. Mean Mean 0. 0389 Standard Deviation 0. 0925 Annual Mean 0. 4671 Annual SD 0. 3204 5. Standard deviation (excitability) on the x-axis and average return on the y-axis Solution 6.What do you notice about the volatilities of the individual stocks, compared to the volatility of the equally weighted portfolio? Solution The volatilities of the individual stocks are mostly bigger than the volatility of the equally weighted portfolio that implies the portfolio tends to have more stability and less risk than the individual stocks themselves. Appendix Date AAPL return ADM return BA return C return CAT return DE return HSY return MOT return PG return SIRI return WMT return YHOO return Mean Apr-03 26. 30 8. 63 13. 06 5. 02 -0. 88 -0. 82 9. 48 7. 79 2. 19 116. 22 -6. 57 20. 42 16. 4 May-03 6. 12 7. 49 11. 92 4. 35 6. 74 5. 17 -2. 03 11. 19 -2. 87 5. 62 2. 17 9. 58 5. 45 Jun-03 10. 60 2. 06 -3. 50 5. 47 21. 96 11. 07 4. 52 -4. 20 -0. 96 5. 33 4. 17 -4. 83 4. 31 Jul-03 7. 31 6. 07 13. 45 -3. 23 6. 45 11. 29 -3. 46 18. 75 -0. 65 -5. 62 5. 85 7. 26 5. 29 Aug-03 -8. 40 -5. 48 -8. 18 4. 98 -4. 16 -5. 25 3. 98 11. 76 6. 32 8. 33 -5. 62 5. 99 0. 36 Sep-03 10. 42 9. 41 12. 12 4. 94 6. 96 13. 69 6. 09 13. 23 6. 42 29. 12 5. 71 23. 52 11. 80 Oct-03 -8. 65 0. 00 0. 18 -0. 78 3. 77 1. 00 1. 29 3. 81 -2. 10 -11. 49 -5. 61 -1. 60 -1. 8 Nov-03 2. 30 6. 53 9. 79 3. 21 9. 18 6. 62 -0. 92 0. 00 3. 78 51. 92 -4. 49 4. 70 7. 72 Dec-03 5. 52 2. 88 -0. 94 2. 76 -5. 46 -3. 77 -1. 92 18. 41 1. 67 -14. 56 1. 50 4. 35 0. 87 Jan-04 6. 03 10. 37 4. 28 1. 59 -3. 05 2. 60 10. 30 11. 30 1. 42 8. 89 10. 60 -5. 62 4. 89 Feb-04 13. 04 -1. 97 -5. 30 2. 86 4. 39 8. 37 -0. 06 -4. 40 2. 31 15. 65 0. 44 9. 34 3. 72 Mar-04 -4. 66 4. 08 3. 95 -6. 20 -1. 25 -1. 83 7. 29 3. 72 1. 35 -2. 94 -4. 50 4. 21 0. 27 Apr-04 8. 84 -4. 85 7. 79 -3. 45 -3. 05 -3. 46 0. 26 8. 28 1. 93 -9. 09 -2. 01 21. 38 1. 8 May-04 15. 97 0. 92 11. 54 0. 13 5. 42 7. 21 4. 30 -7. 47 0. 97 2. 67 -5. 78 18. 72 4. 55 Jun-04 -0. 61 -8. 04 -0. 66 -4. 30 -7. 01 -10. 44 4. 69 -12. 76 -3. 75 -18. 51 0. 95 -15. 38 -6. 32 Jul-04 6. 68 3. 95 3. 32 5. 64 -1. 08 0. 70 0. 14 1. 42 7. 31 -7. 57 -0. 39 -7. 44 1. 06 Aug-04 12. 35 6. 37 -1. 16 -5. 29 10. 65 2. 52 -3. 25 11. 99 -3. 31 37. 93 0. 99 18. 94 7. 39 Sep-04 35. 19 14. 02 -3. 33 1. 51 0. 62 -7. 41 8. 50 -4. 34 -4. 98 21. 88 1. 37 6. 72 5. 81 Oct-04 27. 98 9. 89 7. 77 0. 86 13. 69 19. 98 2. 63 11. 61 4. 50 70. 00 -3. 46 3. 5 14. 12 Nov-04 -3. 97 5. 24 -3. 35 7. 65 6. 51 4. 12 7. 24 -0. 06 2. 98 14. 93 1. 71 0. 16 3. 60 Dec-04 19. 41 8. 46 -2. 28 1. 81 -8. 22 -6. 67 5. 30 -8. 50 -2. 92 -13. 12 -0. 78 -6. 56 -1. 17 Jan-05 16. 67 -0. 09 9. 15 -1. 85 6. 66 2. 40 8. 10 -0. 47 -0. 27 -15. 86 -1. 51 -8. 35 1. 22 Feb-05 -7. 11 2. 01 6. 35 -5. 82 -3. 79 -5. 16 -4. 03 -4. 19 -0. 17 0. 90 -2. 62 5. 05 -1. 55 Mar-05 -13. 46 -26. 80 1. 82 5. 49 -3. 27 -6. 84 5. 69 2. 47 2. 70 -15. 30 -5. 93 1. 77 -4. 31 Apr-05 10. 26 10. 81 7. 80 0. 30 6. 89 5. 77 0. 81 13. 29 1. 85 26. 26 0. 0 7. 83 7. 70 May-05 -7. 42 7. 71 3. 28 -1. 85 1. 28 -0. 53 -3. 28 5. 35 -4. 36 7. 82 2. 05 -6. 85 0. 27 Jun-05 15. 87 7. 31 0. 02 -4. 98 13. 64 12. 29 2. 84 15. 98 6. 01 5. 25 2. 39 -3. 78 6. 07 Jul-05 9. 94 -1. 49 1. 91 0. 62 2. 93 -11. 09 -7. 10 3. 28 -0. 26 0. 88 -8. 62 -0. 06 -0. 76 Aug-05 14. 33 9. 56 1. 39 4. 01 5. 88 -5. 92 -4. 72 0. 87 7. 16 -4. 94 -2. 53 1. 56 2. 22 Sep-05 7. 42 -1. 17 -4. 87 0. 56 -10. 09 -0. 85 0. 94 0. 57 -5. 36 -4. 74 7. 96 9. 25 -0. 03 Oct-05 17. 76 -2. 93 5. 88 7. 09 9. 87 14. 30 -4. 16 8. 74 2. 14 14. 77 2. 5 8. 82 7. 08 Nov-05 6. 00 4. 59 3. 02 -0. 05 -0. 02 -1. 25 1. 89 -6. 07 1. 21 -6. 29 -3. 34 -2. 61 -0. 24 Dec-05 5. 04 27. 73 -2. 76 -4. 01 18. 01 5. 37 -7. 33 0. 51 2. 82 -15. 37 -1. 46 -12. 25 1. 36 Jan-06 -9. 30 1. 05 6. 86 0. 62 7. 63 6. 30 0. 37 -5. 74 1. 18 -9. 88 -1. 65 -6. 75 -0. 78 Feb-06 -8. 42 6. 07 7. 22 1. 84 -1. 74 4. 15 2. 11 7. 26 -3. 84 -0. 78 4. 55 0. 62 1. 59 Mar-06 12. 23 7. 99 7. 08 6. 85 5. 80 11. 05 2. 13 -6. 82 1. 58 -7. 69 -4. 69 1. 61 3. 09 Apr-06 -15. 09 14. 65 0. 10 -1. 29 -3. 68 -2. 49 7. 16 -1. 23 -6. 81 -3. 85 7. 8 -3. 63 -0. 68 May-06 -4. 18 -0. 69 -1. 62 -2. 13 2. 10 -1. 98 -3. 22 -4. 22 2. 49 5. 56 -0. 57 4. 46 -0. 33 Jun-06 18. 67 6. 57 -5. 48 0. 12 -4. 44 -13. 09 -0. 18 12. 97 1. 65 -11. 58 -7. 63 -17. 76 -1. 68 Jul-06 -0. 16 -6. 19 -2. 88 3. 20 -6. 37 7. 63 -1. 35 2. 71 10. 14 -2. 86 0. 88 6. 23 0. 92 Aug-06 13. 46 -7. 98 5. 28 0. 63 -0. 83 7. 94 -0. 94 7. 16 0. 14 -3. 92 10. 29 -12. 31 1. 58 Sep-06 5. 33 1. 61 1. 28 0. 99 -7. 33 1. 47 -1. 03 -7. 76 2. 78 -2. 30 -0. 09 4. 19 -0. 07 Oct-06 13. 05 -8. 57 11. 25 -0. 16 2. 18 12. 75 0. 64 -3. 85 -0. 5 11. 23 -6. 46 2. 54 2. 80 Nov-06 -7. 44 -8. 95 0. 35 12. 31 -1. 14 -0. 51 -5. 99 -7. 06 2. 37 -16. 90 0. 55 -5. 44 -3. 15 Dec-06 1. 05 0. 13 0. 80 -1. 01 5. 00 5. 48 2. 48 -3. 44 1. 41 4. 24 3. 26 10. 85 2. 52 Jan-07 -1. 31 7. 68 -2. 19 -7. 72 0. 56 7. 98 4. 18 -6. 71 -2. 13 -1. 08 1. 30 9. 01 0. 80 Feb-07 9. 81 6. 86 1. 90 1. 91 4. 03 0. 74 3. 31 -4. 33 -0. 51 -12. 33 -2. 36 1. 39 0. 87 Mar-07 7. 42 5. 45 4. 61 4. 44 8. 82 0. 70 0. 56 -1. 94 2. 51 -7. 50 2. 08 -10. 39 1. 40 Apr-07 21. 43 -9. 17 8. 56 2. 66 8. 21 10. 13 -3. 61 4. 97 -1. 1 -1. 01 -0. 22 2. 35 3. 58 May-07 0. 70 -5. 57 -4. 41 -5. 87 -0. 36 0. 58 -3. 95 -2. 40 -3. 71 3. 07 1. 08 -5. 47 -2. 19 Jun-07 7. 96 1. 55 7. 56 -9. 22 1. 06 -0. 26 -8. 94 -4. 04 1. 66 -0. 33 -4. 49 -14. 30 -1. 82 Jul-07 5. 10 0. 65 -6. 19 1. 84 -3. 84 12. 99 1. 53 -0. 24 5. 58 -1. 33 -4. 57 -2. 24 0. 77 Aug-07 10. 82 -1. 85 8. 57 -0. 43 3. 51 9. 47 -0. 19 9. 65 7. 70 17. 51 0. 05 18. 08 6. 91 Sep-07 23. 77 8. 18 -6. 10 -10. 22 -4. 42 4. 36 -7. 12 1. 39 -0. 68 -3. 72 3. 57 15. 87 2. 07 Oct-07 -4. 07 1. 89 -5. 80 -19. 49 -3. 63 10. 91 -6. 1 -15. 00 6. 44 13. 99 5. 95 -13. 79 -2. 44 Nov-07 8. 70 27. 73 -5. 48 -11. 59 0. 91 8. 70 -1. 28 0. 78 -0. 77 -20. 89 -0. 33 -13. 24 -0. 56 Dec-07 -31. 66 -5. 27 -4. 90 -3. 20 -1. 61 -5. 97 -8. 19 -28. 29 -10. 46 5. 61 6. 75 -17. 54 -8. 73 Jan-08 -7. 64 2. 85 0. 03 -15. 85 1. 89 -2. 69 3. 34 -13. 33 1. 17 -11. 25 -2. 26 44. 84 0. 09 Feb-08 14. 78 -8. 73 -10. 17 -9. 66 8. 24 -5. 30 1. 60 -6. 30 5. 87 0. 70 6. 74 4. 14 0. 16 Mar-08 21. 22 7. 06 14. 10 17. 97 5. 06 4. 51 -0. 79 7. 16 -3. 76 -10. 14 10. 06 -5. 25 5. 60 Apr-08 Mean 6. 16 2. 80 2. 23 -0. 22 2. 26 2. 65 0. 50 1. 05 0. 91 3. 86 0. 26 1. 94 0. 0203 Standard Deviation 0. 118500359 0. 084954962 0. 061336785 0. 061929002 0. 064312603 0. 070978888 0. 046175086 0. 088335566 0. 038977677 0. 220687247 0. 045999568 0. 114508009 0. 0437 Annual Mean 0. 7386 0. 33654 0. 26758 -0. 02684 0. 27156 0. 31746 0. 05988 0. 12642 0. 10964 0. 46308 0. 03112 0. 23252 0. 2440 Annual SD 0. 410497285 0. 294292621 0. 212476856 0. 214528357 0. 222785393 0. 24587808 0. 159955189 0. 306003375 0. 135022634 0. 764483048 0. 159347179 0. 39666738 0. 1514